Milner je osnivač internetske investicijske tvrtke DST Global i bogatstvo je stekao oslanjajući se na kineske tehnološke kompanije poput internetske platforme Alibabe i JD.com. "Moja obitelj i ja Rusiju smo zauvijek napustili 2014., nakon ruske aneksije Krima", napisao je u tvitu. "Ovo ljeto službeno smo završili proces odricanja od ruskoga državljanstva", objasnio je.

Milner je izraelski državljanin od 1999., a Rusiju nije posjetio od 2014, prema podacima na internetskoj stranici DST Globala. On također u Rusiji ne posjeduje imovinu, 97 posto njegova bogatstva stvoreno je izvan zemlje. Na stranici također piše da "se Yuri nikada nije sastao s Vladimirom Putinom, ni individualno ni u skupini".